Cette 2^e édition, enrichie par de nouveaux exercices et les développements les plus récents, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes -d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes :

• Quelles sont les méthodes de prévisions de ventes ?
• Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ?
• Comment procéder à l'analyse spectrale ?
• Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ?
• Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ?

À forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles a des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing, etc.

Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés.

• L3 et Master de Sciences économiques et de gestion
• Ecoles de commerce et d'ingénieurs
• Economistes d'entreprise, chercheurs