Cet ouvrage ost destine aux étudiants de premier et de
deuxième cycle des universités, des grandes écoles ou des
établissements d'enseignement supérieur : ingénieurs,
mathématiciens, informaticiens, ingénieurs commerciaux,
économistes, ...
Il intéressera également tous ceux, cadres
d'entreprises, responsables de gestion et de planification,
qui souhaitent maîtriser et utiliser cet outil remarquable
d'optimisation qu'est la programmation linéaire.
Le livre est une synthèse, reliant les éléments
classiques de la programmation linéaire - algorithme
simplexe, dualité, programmation en variables entières -
aux développements plus récents, tels la programmation
linéaire stochastique ou floue, la programmation linéaire
multicritère, les méthodes de point intérieur et la théorie
de la complexité.
Une distinction claire est faite entre trois niveaux
d'étude : un niveau de fondement. un niveau de
généralisation et d'extension ; un niveau de
spécialisation.
Le dernier chapitre de ce manuel est entièrement
consacré à l'aspect pratique.
On y trouve : un recueil d'exercices numériques ; une
douzaine de modélisations d'applications types dans le
domaine de la production, de la planification, du
transport, de la logique... ; une description complète de
l'utilisation du solveur d'EXCEL et d'un logiciel de
programmation linéaire (le logiciel OMP de la firme OM
Partners). De plus, tout acheteur de ce livre peut, sur
demande, obtenir un CD démonstration de ce logiciel, lui
permettant ainsi de mettre en oeuvre concrètement la
programmation linéaire dans son domaine d'activité.
Avec la collaboration de François Glineur et Daniel
Tuyttens
Préface de Roman Slowinski
Au sommaire
- L'algorithme simplexe
- Les bases de la programmation linéaire
- L'algorithme simplexe
- La forme révisée de l'algorithme simplexe
- La dualité
- Définitions, propriétés et interprétation de la
dualité
- L'algorithme duale simplexe
- L'algorithme primal-dual. Applications aux problèmes
d'affectation et de transport
- Compléments et extensions
- Les problèmes à variables bornées
- La programmation linéaire paramétrique
- L'algorithme de décomposition de Dantzig et Wolfe
- La programmation linéaire dans un environnement
incertain
- La programmation linéaire multicritère
- La complexité algorithmique et les méthodes de point
intérieur
- La théorie de la complexité des algorithmes
- Les méthodes de point intérieur
- Programmation linéaire en variables entières
- Introduction à la programmation linéaire en variables
entières
- Applications
- Logiciels, exercices et applications de programmation
linéaire
- Bibliographie
- Index